Tương quan tiền tệ: Sử dụng Tương quan Tiền tệ trong Giao dịch Forex

TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ LÀ GÌ?

Pipscollector.com - Tương quan tiền tệ, hay tương quan Forex, ám chỉ mức độ mà một loại tiền tệ cụ thể liên quan đến một loại tiền tệ khác, giúp người giao dịch hiểu được biến động giá của các loại tiền tệ theo thời gian và ảnh hưởng đến quyết định giao dịch Forex của họ.

Tiền tệ được giao dịch theo cặp, có nghĩa là không có cặp tiền tệ nào đơn lẻ bị cô lập. Điều này đồng nghĩa rằng người giao dịch cần hiểu cách các cặp forex di chuyển liên quan đến nhau, đặc biệt là khi họ đang giao dịch nhiều cặp cùng một lúc.

SỬ DỤNG TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ TRONG GIAO DỊCH FOREX

Khi sử dụng tương quan tiền tệ trong giao dịch Forex, người giao dịch có thể nắm được những vị trí mà họ nên tránh vì chúng đối lập lẫn nhau. Người giao dịch cũng có thể sử dụng tương quan các cặp tiền tệ để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chiến lược này sẽ được thảo luận dưới đây.

Tương quan Fx được biểu diễn trên một thang số. Hệ số tương quan này dao động trong khoảng từ -1 đến +1 và cho thấy mức độ tương quan. Ví dụ, +1 sẽ là một tương quan tuyến tính tích cực, và ngụ ý rằng hai loại tiền tệ sẽ luôn di chuyển cùng hướng. Hệ số tương quan -1 ngụ ý rằng cặp forex luôn di chuyển ngược hướng, trong khi nếu tương quan là 0, mối quan hệ giữa hai loại tiền tệ trong cặp sẽ là ngẫu nhiên, không có tương quan.

Example

Ví dụ, một tương quan tích cực của, chẳng hạn, 0.50 giữa cặp tiền tệ AUD/USD và EUR/USD sẽ có nghĩa là khi AUD/USD tăng, EUR/USD cũng đã tăng 50% trong quá khứ, dựa trên dữ liệu trước đó. Điều này có thể được quan sát trong biểu đồ dưới đây.

Biểu đồ dưới đây cho thấy tương quan forex giữa EUR/USD (màu xanh) và GBP/USD (màu đỏ). Hệ số tương quan forex được hiển thị trong biểu đồ phụ màu đỏ, cho thấy trong hầu hết thời gian, cặp tiền tệ di chuyển theo hướng tương tự nhau, nhưng đôi khi lại có tương quan âm. Các đỉnh đại diện cho điểm trong biểu đồ có tương quan tích cực, trong khi các đáy đại diện cho tương quan âm.

[caption id="" align="aligncenter" width="601"] Biểu đồ EUR/USD-GBP/USD cho thấy hệ số tương quan tiền tệ[/caption]

Trong khi đó, biểu đồ thứ hai cho thấy tương quan forex giữa USD/CHF (màu vàng) và EUR/USD (màu xanh). Hệ số tương quan forex cho thấy mặc dù tương quan này chủ yếu là âm, nhưng đôi khi cũng có tương quan tích cực.

[caption id="" align="aligncenter" width="601"] Biểu đồ USD/CHF-EUR/USD cho thấy hệ số tương quan tiền tệ[/caption]

ĐỌC BẢNG TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ

Bảng tương quan tiền tệ cho thấy mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ chính và các cặp khác trong các khoảng thời gian khác nhau nhưng, như thấy trong các biểu đồ ở trên, tương quan forex có thể và thay đổi theo thời gian.

Ví dụ, bảng dưới đây cho thấy tương quan GBP/USD với năm cặp forex nổi bật trong một mẫu 20 ngày, 60 ngày và 90 ngày:

Ví dụ, GBP/USD và USD/CHF, khi xét ví dụ, cho thấy một tương quan tích cực trong khoảng thời gian ngắn hơn là 20 ngày. Tuy nhiên, cặp tiền tệ này được xem chung là có tương quan âm vì lý do tương tự với USD/CHF và EUR/USD. CHF là một loại tiền tệ ổn định và có thể tăng giá mạnh khi kinh tế đối diện khó khăn và chứng khoán giảm giá, điều này có thể giải thích vì sao các con số là âm.

TẠI SAO NGƯỜI GIAO DỊCH SỬ DỤNG TƯƠNG QUAN FOREX

Người giao dịch thường sử dụng tương quan forex cho giao dịch giữa thị trường, Hedging và đa dạng hóa rủi ro.

Giao dịch giữa thị trường

Xác định các thị trường có mối quan hệ mật thiết với nhau có thể hữu ích vì nếu các mẫu không rõ ràng trong một thị trường, thì các mẫu rõ ràng hơn có thể được sử dụng trong thị trường thứ hai để giúp người giao dịch đặt lệnh giao dịch trong thị trường đầu tiên.

Thị trường hàng hóa có thể đặc biệt hữu ích cho tương quan và một ví dụ về giao dịch giữa thị trường là cặp USD/CAD và dầu. Vì Canada là người xuất khẩu dầu lớn nhất đến Mỹ, cặp tiền tệ này nhạy cảm với giá hàng hóa, và khi giá dầu tăng, CAD sẽ có xu hướng tăng mạnh so với USD. Một ví dụ khác là tương quan giữa Đô la Úc (AUD) và vàng, với việc giá vàng tăng đồng nghĩa với việc AUD tăng giá do nước này là một trong những nhà sản xuất vàng hàng đầu thế giới.

Hedging

Đảm bảo vị trí cũng là một lý do để giao dịch tương quan forex. Nếu bạn lạc quan về AUD và muốn mua AUD/USD, thì việc mua USD/CHF để đảm bảo một phần ti exposure của USD có thể là một động thái khôn ngoan.

Giá trị pip hoặc điểm khác nhau có thể được sử dụng vào lợi ích của người giao dịch khi đảm bảo vị trí. Trong trường hợp giá trị của một độ chuyển pip cho một cặp đã cho có thể là 10 đô la đối với một lot 100.000 đơn vị, một cặp forex có tương quan âm với giá trị của một độ chuyển pip là 9,20 đô la cho cùng số lượng đơn vị có thể đại diện cho một đảo ngược hữu ích.

Đa dạng hóa rủi ro

Người giao dịch cũng có thể sử dụng tương quan forex để đa dạng hóa rủi ro. Ví dụ, khi bạn có ba giao dịch (GBP/NZD, USD/JPY và EUR/JPY), bạn có thể thực hiện một phân tích giữa ba thị trường này để đảm bảo chúng không tương quan, hiệu quả đa dạng hóa các giao dịch của bạn.

TÓM TẮT: MẸO GIAO DỊCH TƯƠNG QUAN FOREX

Tóm lại, khi xây dựng chiến lược giao dịch tương quan tiền tệ, một số yếu tố cần xem xét khi giao dịch là:

1. Sử dụng tương quan giữa các thị trường để có lợi: Tìm các thị trường có tương quan dương hoặc âm mạnh với sự phơi nhiễm bạn đang tìm kiếm, chẳng hạn như các chỉ số chứng khoán chính. Giao dịch Forex, trong nhiều trường hợp, có thể cung cấp nhiều thanh khoản hơn và 24/24 tiếp cận thị trường.

2. Tìm các thị trường tiền tệ có tương quan tích cực hoặc nghịch đảo mạnh: Tương quan trên +0.5 và dưới -0.5 cho thấy có tương quan mạnh. Sử dụng tương quan mạnh đó để đảm bảo phòng ngừa rủi ro.

3. Đa dạng hóa rủi ro: Nếu bạn muốn đa dạng hóa rủi ro, tìm kiếm các thị trường có con số tương quan nằm trong khoảng từ -0.3 đến +0.3, vì điều đó ngụ ý chúng không tương quan.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -